加密市场最浅的宝藏:RWA永续套利
本文复盘了RWA永续合约套利的原理与实战案例。文章指出,RWA类合约因线下指数规则、流动性充沛及高波动率事件,存在较多套利机会。作者分享了利用美股夜盘、资费差异及韩股ADR溢价等策略进行套利的经验,强调了规则研究和风险控制的重要性。
本文复盘了RWA永续合约套利的原理与实战案例。文章指出,RWA类合约因线下指数规则、流动性充沛及高波动率事件,存在较多套利机会。作者分享了利用美股夜盘、资费差异及韩股ADR溢价等策略进行套利的经验,强调了规则研究和风险控制的重要性。
作者介绍了 MSX 麦通平台上线的新用户限时活动,通过注册、KYC 认证、充值和完成交易任务,最多可获得 50U 合约体验金,盈利可提现。文中介绍了 MSX 平台背景:将美股、ETF 及 Pre-IPO 份额代币化,支持稳定币交易现货和永续合约,7×24 交易,宣称获 FinCEN MSB、SEC STO 备案,由富达托管。文章还提供了注册邀请码(享 30% 返佣)、各步骤操作指南,以及奖励发放时间和领取方式,提醒及时激活使用体验金。
本文是链上套利共学系列的一次周会记录,内容涵盖 Taoli Tools 跨所对冲工具的配置实操、TUT 等山寨币极端行情中'吃资金费率'策略导致爆仓的复盘、爆仓后'捡尸体'机会的识别方法、链上稳定币兑换与废弃协议折价赎回等机会。会议强调资金费率与价差可能双赚也可能双亏,赔付不是风险控制,公开机会衰减快,自动化应先做监控与模拟而非直接自动交易,形成七点共识与后续实践方向。
本文翻译自 Jae Chung 的文章,讲述其零经验创办加密量化交易公司 Manifold 的历程。作者从 TypeScript 原型起步,发现 CEX-DEX 套利机会,避开 Jump、Tower 等巨头在中心化交易所的优势领域,专注于 DeFi 市场。通过重写系统、扩展多链多 DEX、gas 优化(如 bit packing)、以及基于 Aave 借贷的 Hydra v2 链上再平衡系统等迭代,策略曾实现年化超 100% 收益和单日六位数利润。文章还探讨了 MEV 竞价、资本效率与 alpha 衰减等主题。
本文系统讲解跨交易所反向对冲套利的原理与实操:同一币种在两个市场价格不同时,高价市场做空、低价市场做多,价差收敛获利。文章拆解四种常见模式——永续价差收敛、现货与永续基差、资金费差、跨所现货库存套利,并给出统一净利润计算公式,强调要扣除手续费、资金费、调仓等实际成本。实操部分介绍如何用 Taoli Tools 配置交易所 API(最小权限、IP 白名单)、解决跨域和地区限制问题,以及创建第一个交易对的流程。
本文深度解析了一个在 Polymarket 上获利超过 100 万美元的自动交易机器人“Coinman2”的技术栈。文章详细介绍了利用 Claude (Anthropic) 等 AI 模型进行交易逻辑推理,并通过六个层级(大脑、编排、数据等)的 28 个工具构建完整系统的过程。核心策略在于捕捉 Polymarket 与 Binance 之间的价格滞后(套利机会),通过高频交易和严格的风控(如凯利公式)获利。
本文通过 Arcus 交易所公开 API 的逐笔成交与挂单数据,深度分析了全所第一大做市商地址 0x00cb 的盈利模式。该账户以 $45,774 权益承载 $678k 名义持仓,参与全所约 27%-29% 的成交。研究发现其利润主要来自吃单(占 88%):在 Binance 价格已变、Arcus 报价尚未更新的窗口内,以约 0.99 bp 的余量吃掉其他做市商来不及撤走的旧报价。低费率(VIP 档返佣与折扣)是策略成立的关键。其库存风险不靠即时对冲,而是通过高换手和 60 个市场分散消化。本质上是一套朴素的 Lead-Lag 高频策略。
作者介绍了将 Minara 与 Jev 两个 AI 工具组合搭建金融交易智能体的完整流程。Minara 提供行情数据、Funding、OI、Smart Money、回测和执行等一体化金融基础设施,Jev 负责实时判断做多、做空或等待。工作流为:实时数据 → Jev 判断 → Minara 回测验证 → 风险过滤 → 执行。作者用 100U 本金在 7 天内跑出 174% 收益,强调 Jev 提出判断、Minara 验证策略是否有 Edge 的互补机制,展示了完整 AI Trader 的雏形,并计划后续分享搭建方法与配置。
本文系统梳理了 Robinhood Chain 生态的常用工具与应用清单。作者指出该链近期链上数据增长较快,生态起量初期往往存在机会,建议提前备齐工具。文章按类别整理了跨链桥(Relay、Across、Arbitrum Portal)、DEX(Uniswap、1inch)、RWA与合约交易(Arcus、Rialto、Lighter)、借贷(Robinhood Earn、Morpho)、安全工具(RevokeCash)、Meme/Launchpad(Pons、DEX Screener、GMGN、Debot)以及钱包(Robinhood Wallet 等)的使用入口和特点,帮助读者在链上热度到来前做好布局准备。
作者介绍了 AI 产品 Mojo 的内测体验,通过 13 个真实用例展示其能力:用自然语言绘制加密货币技术分析图表、标注交易事件、生成订单流与资金流综合图、计算资金费率相关性、执行链上大额转账监控、生成每日晨报看板,以及跨市场配对交易(如 SK 海力士韩股与美股 ADR 套利)、agent 组合管理、预测市场赔率套利分析等。最后以'每日报价猫娘播报'的趣味用例收尾,展现 Mojo '言出法随'的自然语言投资工具特性。