套利不是印钞机：网格、马丁、预言机等等里面的坑
文章剖析加密货币套利策略的常见风险：网格策略在单边行情中会不断积累多空仓位导致爆仓；马丁策略在持续下跌时仓位指数增长、保证金耗尽；成交量大不代表盘口有人接盘，极端行情下做市商可能瞬间撤单引发连环清算。文章以Hyperliquid上trade[XYZ]合约为例，详解预言机价格、标记价格、成交价格的差异，休市时内部定价的平滑机制，以及2026年7月WTI周末价格发现边界的限制案例，并强调做每个新标的前必须重新检查价格规则、强平依据和退出流动性。
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我是如何从18天赚65刀的模拟盘中，一步一步提取出Agent交易策略？（附开源skills）
本文详细记录了作者利用AI（GPT、Claude、Codex）从模拟盘交易数据中反向提取量化交易策略的全过程。作者首先在模拟盘中实现了年化364%的收益，随后通过多模型交叉验证分析历史成交记录，剥离出核心的“震荡网格”盈利逻辑。在此基础上，作者构建了一套包含趋势监控、参数生成和风险控制的自动驾驶交易系统，并最终在OKX实盘上线。文章展示了AI在金融策略研发中的强大能力，并附带了完整的开源代码与数据。
程序员新手勇闯量化交易：如何用 Python 脚本跑通网格策略
文章作者分享了一名程序员利用 Python 从事量化交易的经历。文章指出程序员在编写代码、调用 API 和理解数据结构方面具备天然优势，并详细解读了网格交易、DCA、套利等核心概念。作者重点强调了手续费和滑点对收益的影响，推荐了零 Maker 费率的交易所 MEXC，并利用 CCXT 库实现了自动化策略。同时，作者分享了过拟合、延迟和风控方面的实战教训，建议新手从模拟盘起步，重视风控和数据分析。
