# 我是如何从18天赚65刀的模拟盘中,一步一步提取出Agent交易策略?(附开源skills)
**作者**: 我真的没有拼多多
**日期**: 2026-03-31T10:00:17.000Z
**来源**: [https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236](https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236)
---

书接上回,我们的AI-交易的暗森林法则修炼之路:
我们给Agent 接入了模拟盘,让其自己跑量化交易系统,来提取策略的。
> **我真的没有拼多多@nopinduoduo**: [原文链接](https://x.com/nopinduoduo/status/2038919302695297299)
>
上次我们说到:接入模拟盘的目的是搭建一个训练场的, “让AI 从交易系统中每一次决策中总结沉淀经验教训,让每一次的花费的token都有价值,让AI不断的迭代进化。”
没想到的是,我们的模拟盘策略,还真跑出来了几个:

其中ETH 直接给我赚了65刀,我直接看傻眼了。 我靠,难度我这个AI 真是天才交易员?
心里暗爽,大喊“黑子说话”!
与此同时,我关注到okx 搞了一个 Agent 的交易大赛。 当时已经是4.23日了,大赛是4.21日开始的,我最开始是没怎么有兴趣参加的。毕竟我接触交易也不久,完全是想玩AI 才搞的。
但是我看了一下当时排行榜,我整个人傻了。
收益率最高的当时只有这么低的吗?

(事后证明我还是too young了)
难掩心中的激动之情了,如果把我模拟盘中的策略提取出来,参赛,岂不是稳了吗?
我当时ETH的数据:
18 天,122笔交易,赚了65.7314刀,年化 364%。
这还不是回测,是真真实实在 OKX 模拟盘里跑出来的数据。
我的想法很简单:既然它已经赚钱了,我能不能把这个"赚钱的逻辑"提取出来,交给 AI 去自动执行?
这就像你发现一台印钞机已经在运转了,你现在要做的不是重新发明印钞机,而是搞清楚它为什么能印钱,然后让 AI 帮你盯着它。
是的,我当时的想法很简单,模拟盘数据赚钱了,但我不懂它到底是怎么赚的钱,我想先搞清楚这个到底是什么原理,然后再复制出来,参赛,或者继续扩大优势,印钞机转起来!
## 如何提取:多个AI交叉验证,分析提取策略

但是提取出有价值的策略没有那么简单,时隔多日,现在回想起我当时的心情来,还是激动的打不出字来。
我手上有一份【已经赚钱的结果】,我想可以理解成,我在梦中无意间发现了一个金矿,而且早上醒来后,手上也拿到了一小块金子。
我们直接问claude 后,给出的策略盈利分析,可以简单的得出结论:

现在我们要根据手上拿到的这个金子,回想/复现 梦里我们是如何找金矿,如何挖金子的。

而这一步需要小心翼翼的,因为梦境总是容易混乱和遗忘 (我本地运行的模拟盘对话上下文,很容易污染和混乱)。
> ETH 那套在 1900 到 2200 区间里反复来回,18 天跑了 56 次套利,且当前几乎清仓、资金主要回到 USDT,这说明它吃到了很典型的区间震荡利润。
这是已知的,但是我们需要搞清楚的是:
它的具体交易情况、交易策略和交易数据等,来进行一个更好的复盘,看一下它到底是怎样在这种震荡区间中吃到利润的?
不是“ETH 1900 到 2200、8 格、1.8% 这个具体参数”,而是这套策略背后的胜利条件。”

so,回到刚才我们的那个类比中:我们如何去提取梦境中的线索呢? ==> 找回112笔的交易记录!
我当时想到的一个方式是,用gpt5.4 作为主控大脑,给本地的codex 和 claude 下达指令,让其尽可能的提取模拟盘的每一笔历史交易记录。 我们再来详细的分析,到底这个策略是在震荡区间中赚钱的。
但是问题是我不清楚:应该需要哪些数据是需要的,哪些数据可以作为复盘的依据?
于是,让gpt作为大脑传话:(问gpt,我应该如何给我的claude 说,让其提取数据)

完整版提示词如下:
```
请帮我导出最近 30 天内这套 ETH-USDT 网格策略的完整运行数据,用于复盘。
需要的数据包括:
1. 策略配置
- strategy_id / bot_id
- 创建时间、停止时间
- 交易对
- 下沿价格、上沿价格
- 网格数量
- 等差/等比
- 初始投入资金
- 手续费设置
- 是否有过参数修改,修改时间和修改前后内容
2. 订单与成交明细
- 订单ID、成交ID
- 挂单时间、成交时间
- 买/卖方向
- 挂单价格、成交价格
- 成交数量
- 手续费
- 成交后持仓
- 成交后USDT余额
- 成交后币余额
3. 账户收益快照
- 每小时快照
- 总资产折USDT
- 已实现利润
- 浮动盈亏
- USDT余额
- ETH余额
- 策略净值曲线
4. 同时间段行情数据
- ETH-USDT 的 5m / 15m / 1h / 4h K线
- 时间、开高低收、成交量
5. 请额外生成一个复盘分析表
- 每个网格层级被触发的次数
- 每次完整买卖往返的利润
- 哪些时间段利润最高
- 哪些时间段持仓压力最大
- 价格有多少时间停留在区间内
- 价格有多少次触碰或突破上下沿
- 本次总利润中,已实现网格利润和浮动盈亏各占多少
- 如果把上下沿各扩大/缩小 5%,网格数改成 6 / 8 / 10,结果会怎样
请输出成 csv 或 json,并给我一份可读的分析总结。
```
但是出问题了。
本地的claude code 提取的数据不全面,对我们伟大的gpt的任务,打折扣,耍小聪明!
于是,我们再次让gpt 写一份钦察任务,交接文档,交给本地运行的codex,去执行任务。

得出数据,返回给我们的gpt,让其继续分析,验收:

然后继续评估,总之经过了多次反复的拉扯与评估,gpt下命令作为总控大脑,指挥本地的cc 和 codex 去调取数据,终于拿到了完整的详细交易数据和策略了。
从这一步开始,我们终于不再只是看“报告”,而是开始拥有一份真正可以依赖的交易账本。
100 条成交,覆盖从 2026 年 3 月 31 日到 2026 年 4 月 9 日,买 48 笔,卖 52 笔,活跃价位集中在 2012.5、2050、2087.5 这些层级。单看这些数字,它们可能只是表格;但一旦你把它们放到网格逻辑里看,意义就完全不一样了。
它告诉我们一件很重要的事。
这套策略并不是全区间平均发力,它真正赚钱的地方,是中段到上中段那几层的反复穿越。也就是说,它不是靠极限抄底、也不是靠卖在绝对最高点,而是靠价格在几个关键网格之间来回横跳,一次次把差价吃出来。
到这里,我们第一次开始接近“为什么它有效”这个问题。

但真正的转折点,还在后面。
因为仅仅有 fills 还不够。你还得知道,这些买卖到底应该怎么配对。
刚开始做往返分析的时候,我们也踩了坑。最原始的做法很简单,按时间顺序把买和卖一个个配起来。结果配出来一看,里面充满了很奇怪的负收益组合,有些看起来像策略在莫名其妙地低买低卖,有些又像明明是盈利交易却被配成了亏损。
那一刻我们才意识到,问题不是策略错了,而是配对方法太天真了。
网格交易不是普通手动交易。它会有启动库存,会有同价位库存再平衡,会有多层反弹卖出,也会有窗口外的历史持仓。
如果只是机械地按时间排序去配对,你看到的并不是真实的交易逻辑,而是一堆被算法误读的影子。
于是我们又把这件事往前推了一步,把配对逻辑升级成了 Level-Aware FIFO。(追踪每一笔买入对应的卖出,看它到底赚了还是亏了)

这一版终于开始像回事了。
在这套方法下,48 次往返被分成了四类。
28 次是真正的 realizedgridprofit,也就是正常的低买高卖;8 次是 inventoryrebalanceexit,也就是同价位进出,本质上是库存再平衡;12 次是 forcedexitloss,代表在价格走坏的时候被动亏损退出;还有 4 次是 startupinventoryrelease,也就是没有前置买单、实际上来自启动库存或窗口前库存的释放。
最终,这一套分析已经解释了 37.0272 USDT 的利润结构。
这个结果非常重要。
因为从这一刻开始,我们终于能说:
这套系统不是一个“只会赚钱”的完美神话。 它会赚钱,也会亏钱。 它赚钱的方式能解释,亏钱的方式也能解释。
而这恰恰是一个策略真正成熟的标志。
很多人做策略,最爱讲的是收益,最不愿意讲的是亏损。但如果你连亏损是怎么发生的都说不清楚,那你其实也没有真正理解这套系统。反过来,当你能把 forced exit、startup inventory、rebalance 这些东西都说清楚时,你就不再是在“美化结果”,而是在构建一个真实的、可运行的交易框架。
到这里,历史部分的核心机制其实已经差不多了。
我们知道了它为什么赚。 知道了主力利润来自哪里。 知道了它不是无损机器。 知道了它的边界在哪里。
接下来的工作,就不再是解释过去,而是把这些经验翻译成未来可执行的 Skill。
于是,Codex 那条线开始接棒。
这一步的核心,不是把历史样本原样复制,而是把历史样本提炼成几个“胜利条件”。
比如,我们最后确定,这套 Skill 不是预测涨跌的系统,它只做震荡行情。
它会要求 1 小时级别的区间停留率达到一定标准,会要求 oscillation score 达到阈值,会要求格距至少覆盖手续费的数倍,同时只使用部分资金,保留缓冲。换句话说,它不是“看到价格动了就开网格”,而是先判断这是不是自己擅长的局,再决定要不要上。
这一步一旦完成,整个项目的性质就变了。
它不再是“一个参数不错的模拟盘网格”,而开始变成“一个有判断层、有参数生成层、有状态机、有风险控制的 AI Skill”。
于是我们最后又做了一个非常关键的收口动作,把整个文档拆成了四层。
第一层是 Historical Evidence,专门讲历史样本发生了什么。
第二层是 Winning Mechanism,专门讲它为什么赚钱。
第三层是 Current Market Assessment,讲现在这个市场到底适不适合继续用它。
第四层是 Proposed Action,才去讲比赛里应该怎么部署、怎么重建参数。
这个分层看起来像写作技巧,实际上是策略成熟度的体现。
因为到了这个阶段,我们终于不再把三件事混在一起了:
过去为什么赢, 现在该不该跑, 当前如果要跑,该怎么改参数。
这三件事一旦分开,整个 Skill 才真正像一个能交付的东西,而不是一堆想法的堆叠。
至此终于是复刻了模拟盘中的策略,做了一个ETH 震荡网格 Skill, 简单解释的话,就是:
这套 ETH 震荡网格 Skill,就是一个会先判断 ETH 现在适不适合做网格,再决定要不要上;
上了之后靠价格在区间里来回波动,一次次低买高卖来赚钱;一旦发现行情不对,就暂停或者重建,而不是死扛的 AI 交易技能。
它不是猜你涨跌。它是挑自己擅长的震荡局,然后有纪律地赚钱。
## 再写一套"自动驾驶"系统
策略定了,但还有一个问题:ETH 价格会变,网格区间不会跟着变。
如果 ETH 涨到 2400,而我的网格上限是 2346,bot 就会"空转"——干看着价格涨,一笔交易都做不了。
所以我让 AI 写了一套监控和决策系统:
趋势分析脚本(Python):
- 三周期 EMA(1H/4H/1D)判断趋势方向
- RSI 判断是否超买/超卖
- 布林带位置判断价格在区间的哪个位置
自动监控(每 30 分钟检查一次):
- ETH 涨破网格上限 50 点 → 通知我重建
- ETH 跌破网格下沿 → 通知我
- 正常波动 → 静默,不打扰
本地监控面板(Node.js + 定时任务):
- 每 5 分钟采集一次 bot 状态
- 记录 PnL、成交笔数、持仓情况
- 自动写入日志文件,随时可查
整个系统的架构是这样的:

AI 不直接交易,而是通过 OKX 的官方 Bot Grid 接口来执行。这样即使 AI 判断失误,也有 OKX 的风控兜底
## 要上实盘了
回顾一下这在前两天做了什么:
Day 1(4/13):
- 分析 112 笔历史成交,提炼策略逻辑
- 写了 4 份策略文档(历史证据、赚钱机制、市场判断、执行方案)
- 创建了标准工作流文档
Day 2(4/14 凌晨):
- 在模拟盘创建 Demo Bot 验证
- 同时跑了 7 个对照实验
- 搭建了完整的监控系统
- 凌晨 2:45,正式创建 Live Bot
从数据到策略,从策略到代码,从代码到实盘——整整两天。
凌晨 2:45,AI 帮我在 OKX 上创建了第一个实盘网格 bot。
200 USDT 真金白银,2x 杠杆,ETH 永续合约。
网格区间:2036-2346。 网格数:6 格(第一批先用保守参数)。
印钞机,终于要开动了!(吗?)
请等我的下期文章:
AI 交易大赛,我是如何一顿操作猛如虎的?
——————————————
目前完整项目、以数据及skills均开源:
https://github.com/QiYongchuan/okx-grid-bot-monitor
okx注册链接:
https://www.growthhubzz.com/join/52171722 【可享永久20%免手续费福利】
## 相关链接
- [我真的没有拼多多](https://x.com/nopinduoduo)
- [@nopinduoduo](https://x.com/nopinduoduo)
- [21K](https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236/analytics)
- [Mar 31](https://x.com/nopinduoduo/status/2038919302695297299)
- [79K](https://x.com/nopinduoduo/status/2038919302695297299/analytics)
- [https://github.com/QiYongchuan/okx-grid-bot-monitor](https://github.com/QiYongchuan/okx-grid-bot-monitor)
- [https://www.growthhubzz.com/join/52171722](https://www.growthhubzz.com/join/52171722)
- [Upgrade to Premium](https://x.com/i/premium_sign_up)
- [8:10 PM · Apr 30, 2026](https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236)
- [21.9K Views](https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236/analytics)
- [View quotes](https://x.com/nopinduoduo/status/2049823626778837236/quotes)
---
*导出时间: 2026/5/1 14:48:35*