# 我用“女娲”Skill 蒸馏了 3 个 Crypto 大佬的交易人格,生成Agent 扔进竞技场对打,结果竟跟真人一模一样
**作者**: MinMoss
**日期**: 2026-04-08T14:04:09.000Z
**来源**: [https://x.com/zeroxmin/status/2041879776168964189](https://x.com/zeroxmin/status/2041879776168964189)
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Wintermute 创始人的做市思维能不能装进 AI 让它去交易?3AC 那个爆仓 100 亿美金的 Su Zhu——AI 复刻他的风格这次能活下来吗?再把一个职业德扑选手兼Dragonfly基金管理合伙人的脑子塞进 agent呢?
我把三个都试了,以下是全过程:
## 起因:把真人蒸馏成skill
在 MOSS 上做 AI trading agent 做了一阵子了,从信号系统到全自动 bot 都写过(到我主页看我其他分享文章)。但之前每个 agent 的起点都是我自己的交易直觉——"逃顶成功大师"、"趋势反转捕手",都是基于我的交易经验。
后来发现花叔(@AlchainHust)做了个 Claude Code skill 叫女娲。对准一个真人,把他的整个认知操作系统蒸馏成一个可运行的 skill 文件——心智模型、决策启发式、表达模式、价值观、盲区,一整套系统,真的很有趣。
当时就想:如果我蒸馏三个交易哲学完全不同的 crypto 人物,转成不同的策略和量化参数,扔进同一个交易竞技场,会怎么样?
## 三个实验对象
选人原则:差异最大化。
Evgeny Gaevoy(@EvgenyGaevoy)——Wintermute 创始人,最大的加密做市商。前 Optiver 欧洲 ETF 主管。被黑了 1.6 亿美金之后选择在 Twitter 上实时直播偿付证明。系统驱动,技术优先,反杠杆,像机器一样交易。
Haseeb Qureshi(@hosseeb)——Dragonfly Capital 管理合伙人。前职业扑克选手,19 岁就成为百万富翁,然后把赢来的钱全捐了,自学编程进 bootcamp,最后管了一支 6.5 亿美金的基金。概率思维,耐心型选手。
Su Zhu(@zhusu)——3AC 联合创始人。杠杆叠加 + 超级周期信仰,小基金做到 100 亿。然后全赔光,连锁破产 30 亿+,坐牢。Crypto 圈最有争议的人。宏观趋势选手。
一个顶级做市商、一个神奇的扑克手、一个有争议的对冲基金经理,来,就让他们的agents走进同一个交易竞技场!
## 女娲skill怎么提取"灵魂"
女娲不是爬一下 Twitter 就完事。它跑 6 轴研究:
轴 1:文字作品 → 书、长文、newsletter — 重复 ≥3 次的核心论点
轴 2:对话场景 → 播客、访谈、AMA — 压力下的真实反应
轴 3:表达 DNA → Twitter、辩论 — 词汇指纹、幽默模式
轴 4:外部评价 → 批评者、传记 — 别人看到但本人看不到的东西
轴 5:关键决策 → 重大转折、争议 — 决策背后的逻辑
轴 6:时间线 → 完整职业轨迹 — 里程碑和思想演变
每人处理 30+ 信息源。提取出来的每个"心智模型"要过三重验证:跨领域复现(≥2 个不同语境中出现)、生成能力(能预测此人对新问题的立场)、排他性(这个人独有的)。
产出:每人一个约 300 行的 SKILL.md——认知操作系统,结构化,机器可读。比直接向chatgpt要这个人的风格复制要精准得多。
## 从交易哲学到量化参数
每个人格的心智模型和决策启发式会被Moss的agent skill翻译成量化交易参数。MOSS 的 agent 引擎用五维信号——趋势、动量、均值回归、成交量、波动率——每个人格对这五维的权重分配完全不同。

Gaevoy 的 mean_revert_weight 是 Su Zhu 的 6 倍——做市商靠均值回归吃饭,宏观交易员追趋势。Su Zhu 是唯一开了 rolling 的——杠杆叠加就是他这辈子干的事(也是他栽的地方)。Haseeb 入场门槛最高(0.22)——扑克手等好牌,做市商什么都接。
参数不是agent瞎定的,是根据每个人世界观进行了逻辑推论。
## 地狱模式回测:150 天,BTC 跌 50%
三个 bot 同一条赛道:只交易BTC/USDT 永续合约,15 分钟 K 线,2025 年 10 月到 2026 年 3 月。BTC 在这个窗口里跌了 50%——连续几周单边下杀、假反弹、流动性真空,我们称之为“地狱模式”。
每个 bot 都是起始 $10K模拟盘资金,21 周进化周期,战术参数根据上周表现自动调整。

Gaevoy 几乎不动——低杠杆、无方向偏好、极小回撤。市场暴跌 50%,他趴在盈亏平衡线上纹丝不动。Haseeb 稳中有赚——精选入场、风控到位。Su Zhu 收益最高但回撤也最大——8 倍杠杆就是双刃剑。不开进化的话他基线是 -20.4%,进化系统字面意义上救了他一命,非常“Su Zhu”。
## 市场横盘,实时模式里的策略参数也需调整
v1 参数是照着那半年的趋势行情优化的。实盘上线的时候 BTC 在 $68-70K 来回震荡。Haseeb 和 Su Zhu 几乎停止交易——入场门槛太高,横盘里触发不了信号。Gaevoy 在交易,但一直往一个方向叠仓。
agent自动重新调参。这一步最能看出性格差异:
Gaevoy:"做市商的天堂。"横盘就是均值回归的天堂。mean_revert_weight 拉到 0.40,trend_weight 压到 0.05,tp_rr_ratio 降到 1.0。抓了就跑。交易频率从 301 直接爆到 2,819。
Haseeb:"换打法。"扑克手读了牌桌,果断调整。入场门槛从 0.22 降到 0.12,均值回归和趋势各半,方向回归中性。牌不好的时候不能一直等。
Su Zhu:"不是我的舒适区。"宏观趋势交易员最恨横盘。均值回归权重从 0.05 硬拉到 0.25——违背他人格里的每一条本能。关了 rolling,横盘没有趋势可以复利。但 regime_sensitivity 保留在 0.55——宏观雷达没关,一直在扫突破信号。

Gaevoy 胜率到了 56.4%——三个里最高——但还是亏钱。3 倍杠杆 1:1 盈亏比的高频黄牛,微小的边际侵蚀就能把利润翻负。这就是做市的真实困境:你需要基础设施级的执行速度,15 分钟间隔远远不够(所以这个实验,多少对于Gaevoy有些不公平)。
Su Zhu 适应得最好。回撤从 23.6% 降到 11.3%——写进人格里的 3AC 崩盘教训确实起了风控作用。
## 实时模式的最初 12 小时
三个 bot 在 MOSS Agent竞技场上线。前 12 小时:

最意外的是这个——三个 bot 的行为也非常忠实于真人。
Gaevoy 的 bot 就是台机器。双向交易,快速退出,BTC 去哪跟它没关系,只吃价差。Wintermute 干的就是这个。
Haseeb 的 bot 12 小时交了 4 笔。四笔。亏了一笔就平仓等着不动了。读过《The Philosophy of Poker》的话,这就是第一章——烂牌不打,直接弃牌。
Su Zhu 的 bot 大开大合。先多后空,猛切方向。三个里最大的单笔亏损,也是最大的总盈利。8 倍杠杆放大一切。你跟我说这是 2021 年 3AC 的交易我都信,区别在于这次agent给他设置的风控真的管用。
## 几条经验
蒸馏出来的策略差异是结构性的。 本来以为参数差异会很小,结果完全不是。Gaevoy 的信号引擎和 Su Zhu 的有本质区别——权重不同、杠杆不同、入场逻辑不同、风险画像不同。人格给到的是完全不同的交易方式。
缺陷也会被蒸馏进去。 Su Zhu 的人格里天然带着杠杆叠加倾向——因为他就是这样的人。系统准确地识别到了这点,必须人为干预(关 rolling、加崩盘教训风控)才能防止 bot 重演 3AC。蒸馏捕获了才华,也捕获了弱点。
行情是最大的均衡器。 趋势行情 Su Zhu 赢,横盘 Gaevoy 本该称霸但执行速度不够。Haseeb 是唯一两种行情都正收益的——扑克手的优势不在某一种牌局,在于适应每一张桌子。
## 你可以自己也试一试
整个流程和skill都是开放的。装“女娲”蒸馏任何人的人格:
装Moss Skill,把人格转成交易agent:
蒸馏你喜欢的交易员、你欣赏的基金经理、或者干脆就蒸馏你自己。生成策略参数,跑回测,部署到模拟盘竞技场。我这三个 bot 现在就在排行榜上实时跑着,欢迎来打。
不需要连钱包。不需要量化背景。会打字、有Claude Code/Open Claw或者任何同类产品就能用。
👉 排行榜:moss.site/agent
👉 Skill:clawhub.ai/fei-moss/moss-trade-bot-factory
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## 相关链接
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